Il trading sistematico spesso rimane lontano dal grande pubblico perché i controvalori dei derivati non sono alla portata di tutti gli investitori. Può essere invece possibile passare da un rischio e rendimento modulabile in maniera discreta ad un rischio e rendimento continuo, dove ciascun investitore decide quanto rischiare in funzione di quanto gradirebbe guadagnare, attraverso strumenti derivati quali i certificate, che sono anch’essi quotati su Borsa Italiana.

Algo Certificate è una rubrica di Borsa con segnali operativi che vengono applicati su due noti certificate emessi da Unicredit: “Benchmark FTSE/MIB leva 5” con ISIN code IT0006724782 per le operazioni long e “Benchmark FTSE/MIB leva -5” con ISIN code IT0006724790 per le operazioni short.

Il trading system ha iniziato ad essere testato nel gennaio 2013 in backtest e quindi nei mesi successivi ha prodotto delle operazioni in tempo reale con eseguito simulato sui due certificate Unicredit. Il primo problema che si è voluto testare è stata la mancanza di tracking error relativamente al futures sul Ftse MIB. Il secondo problema è che ovviamente se il segnale viene prodotto sulla curva dei prezzi del futures FTSE MIB i segnali vengono applicati sul flusso dati best bid e best ask del certificate e come noto le piattaforme di trading (in questo caso la Quick Trade di IW BANK) non conservano nello storico questi dati e quindi occorre verificarli in tempo reale.

Allo stato attuale abbiamo potuto constatare che sia il tracking error sia gli eseguiti simulati sul best bid / best ask sono stati efficienti con nessun tracking error nel certificate e quindi è ragionevole dedurre che sia possibile operare profittevolmente sul futures Ftse MIB eseguendo i segnali sui due certificate Unicredit.

Il sistema pur essendo intraday è di facile applicazione da parte dell’utente in quanto i segnali vengono generati all’apertura della giornata e sono da applicarsi a mercato sui certificates nel caso il prezzo del future raggiunga le indicazioni pubblicate. Ogni operazione è chiusa a fine giornata.

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