Spiegazioni controvalore ed ordini limite

Debbo dare delle spiegazioni ad alcuni lettori che mi hanno posto delle domande. La prima è relativamente agli eseguiti e nella fattispecie gli eseguiti su Centrale del Latte. Un lettore si era chiesto come poter fare trading su questa azione che in un giorno aveva scambiato 22.000 euro ed al prezzo indicato nel sito avevamo avuto alcuni lettori eseguiti ed altri no vista la illiquidità del mercato. Quindi come fare a contabilizzare l’operazione ? Allora il sistema funziona molto bene sul Ftse All Share piuttosto che il Ftse MIB 40 o il Ftse Mid Cap proprio perché le azioni sono di solito fondamentalmente buone, c’è una ottima trasparenza anche se questi due fattori positivi spesso vengono con una liquidità che lascia a desiderare. Se inseriamo un filtro di controvalore scambiato il sistema performa sempre egregiamente ma non come senza il filtro. Che fare ? Siccome i lettori che non sono stati eseguiti mi sembravano scornati e delusi ho deciso di re-introdurre il filtro dei 100.000 euro di controvalore scambiato su ciascun titolo. La equity è sempre ottima anche se non bella come senza il filtro,  i trade sono leggermente inferiori non cambia niente alla fine ma in questo modo tutti possibilmente facciamo la stessa cosa.

La seconda spiegazione riguarda Zignago Vetro ieri. Come diversi lettori esperti di Multicharts sanno quando il minimo di giornata corrisponde al livello del prezzo di entrata abbiamo questo problema ovvero il Multicharts non vede che siamo stati eseguiti (ed infatti teoricamente non essendo il last sceso al di sotto del prezzo di entrata non abbiamo la certezza che tutti i lettori siano effettivamente stati eseguiti a quel prezzo).

Quindi il giorno dopo il sistema ripiazza l’ordine perché non vede l’eseguito.

E questo quando già i lettori sono long.

Allora nel caso odierno chi è stato eseguito ieri può prendere l’uscita pubblicata stasera, non ci sono problemi.

E vi spiego che il tutto è molto meno grave di quello che qualcuno di voi (a giudicare dalle email ricevute) pensa: se io settassi il multicharts che ogni giorno piazza un ordine indipendentemente dal fatto di essere già dentro oppure no la equity line andrebbe sulla luna e il capitale girerebbe come una trottola.

Ma questo è impossibile perché significherebbe per i lettori avere capitale infinito.

Cosa voglio dire ? Semplice: mettiamo che ieri sera un lettore è stato eseguito e si vede riposizionare l’ordine di acquisto. Facciamo che non ci sia Tomasini che gli spiega la storia del minimo che deve fare ? Deve semplicemente sapere che il sistema gli sta dando un trade in più che se gestito appropriatamente (uscita sul massimo della barra precedente o sulla media dei massimi delle ultime 3 barre se volete fare i precisini o su una resistenza significativa degli ultimi giorni se volete fare gli artisti stop loss catastrofico al meno 10%) rispecchia la statistica e la filosofia del sistema. Filosofia del sistema che è banale: se una azione è impostata al rialzo dopo ogni sciacquone entro poco sotto i minimi dello sciacquone e non appena il mercato rialza la testa vendo limite. Ovvero faccio il market maker.

Quindi vi assicuro che un trade in più o un trade in meno non cambia la situazione, anzi meglio il trade in più che quello in meno.