Libri di trading: ma quali libri di trading acquistare ?

BELLI I LIBRI DI TRADING:

MA QUALI LIBRI DI TRADING POSSONO AIUTARE VERAMENTE IL LETTORE ? 

Libri di trading quantitativo ? Bello, ma quali ? Di libri di trading quantitativo ce ne sono ormai centinaia in inglese e qualche decina in italiano. Un impegno insormontabile per chi si è convinto di intraprendere la via del trading quantitativo e quindi cerca assolutamente di farsi una cultura personale attraverso l'acquisto di libri di trading. Per iniziare cosa è il trading quantitativo e in cosa si differisce dal trading normale di tipo discrezionale ? Il trading quantitativo è il trading che è fatto in base a regole programmate in un linguaggio con precisione, senza prestare il fianco a nessuna forma di interpretazione. C'è una regola per entrare, una regola per uscire, una regola per prendere il profitto, una regola per portare a casa la perdita. Con un vantaggio rispetto al trading discrezionale: posso testare nel passato se la formula funziona oppure no. Questo ci fa subito capire una cosa ovvero la differenza tra i libri di trading tout court e i libri di trading quantitativo: i libri di trading tout court NON hanno test statistici, non hanno regole precise, non  hanno codici di programmazione mentre i secondo hanno SOLO test statistici e codici di programmazione. Una notazione metodologica: cosa distingue un libro di trading quantitativo da un normalissimo libro di trading ? Un libro di trading quantitativo è di tipo scientifico e quindi è basato sul concetto di ripetibilità dell'esperimento, ovvero in altre parole se l'autore guadagna con quelle regole allora il lettore guadagnerà o meglio ha delle probabilità di gudagnare con quelle altre regole. Un libro di trading discrezionale non può garantire questo: l'esperimento non è ripetibile su base scientifica. Di seguito i migliori libri di trading quantitativo in lingua italiana e in lingua inglese qualora non tradotti:

TRADING SYSTEM: QUELLI GIUSTI, Thomas Stridsman, Experta

Thomas Stridsman è un analista tecnico svedese che ha passato 10 anni negli Stati Uniti a Chicago dove ha ricoperto importanti incarichi a livello istituzionale. Ha scritto questo libro di trading per dimostrare come anche gli europei siano in grado di produrre analisi tecnica “seria”. Si tratta di un libro di trading molto rigoroso introduce alcuni concetti nella valutazione di trading systems che sono assurti a standard nell’industria negli anni seguenti. Alcuni dei codici che presenta in questo libro di trading sono diventati dei must per i trader quantitativi. Da non perdere. Finalmente per i trader italiani c’è a disposizione uno strumento che permetterà, a quanti sapranno meditarlo ed approfondirlo, di ottenere un vantaggio in più per sopravvivere sui mercati. Avete infatti tra le mani la traduzione italiana del popolare, e non meno importante, libro di Thomas Stridsman Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systems.

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IL MEGLIO DELL'ANALISI TECNICA IN METASTOCK, Massimo Gotta, Experta

Le migliori formule ed indicatori per operare in Borsa. Metastock è il sofware di analisi tecnica più diffuso al mondo, una specie di Fiat 500 dell'analisi tecnica. Mancava nel panorama italiano dei libri di trading un testo agile ma preciso che selezionasse le migliori tecniche operative fornendo contemporaneamente i relativi codici Metastock. Massimo Gotta risolve questa apparente contraddizione e ci regala un libro di trading che in poche pagine condensa una sua esperienza decennale di programmatore Metastock. David Landry, Jeff Cooper, Larry Connors e Thomas Demark sono i padri della analisi tecnica moderna, quella analisi cioè che si contrappone alla analisi tecnica classica attraverso lo studio dei pattern e, in ogni caso, attraverso l'utilizzo di algoritmi che solo la diffusione dei personal computer ha permesso di applicare alle serie storiche. 

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TRADING SYSTEMS: A NEW APPROACH TO SYSTEM DEVELOPMENT AND PORTFOLIO OPTIMISATION, EMILIO TOMASINI , URBAN JAEKLE, HARRIMAN EDITORE, LONDRA

E' il libro di trading di una esperienza teorica e pratica durata 20 anni come trader meccanico sui mercati di Emilio Tomasini e Urnam Jaekle. Nel libro di trading di Emilio Tomasini e Urban Jaekle si parte dalla valutazione teorica di un trading system sui dati del system report per arrivare alla difficile definizione della procedura di ottimizzione nei suoi più recenti nuovi approcci (WFA etc.). “The key is how to adapt existing codes to the current market conditions, how to build a portfolio and how to know when the moment has come to stop one system and start another one.”

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Trading systems, la nuova frontiera, Emilio Tomasini, Trading Library

Le tecniche del trading quant sono ormai senza confini: programmazione genetica, ottimizzazione genetica, Walk Forward Analysis, pattern trading, giusto per menzionarne alcune. Oggi come oggi con qualche migliaio di euro ci si può attrezzare con le stesse tecniche di un hedge fund di New York. Eppure sul mercato ancora prevale la figura del programmatore quantitativo come una specie di maghetto, un sapientino che dall'alto fa cadere il suo pesante sapere sopra i comuni trader. Niente di più falso: la programmazione quantitativa oggi si avvale di strumenti che, se da un lato esaltano l'esperienza di un trader e le sue doti di intuizione, dall'altro semplificano moltissimo il lavoro del trading sistematico. Come sempre, è giusto guardare al futuro tenendo i piedi ben piantati per terra: per tal ragione gran parte di questo libro di trading è dedicata ad alcuni pattern operativi noti da diverso tempo, il gap trading e i pattern di Toby Crabel.

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Dal trend following alla mean reversion, Emilio Tomasini, Trading Library

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BUILDING WINNING TRADING SYSTEMS WITH TRADESTATION - JOHN R. HILL, GEORGE PRUITT

Per chi vuole iniziare a lavorare in Easy Language di Tradestation questo libro di trading è sicuramente il miglior testo da cui iniziare. Esistono anche alcuni codici intraday di trading systems di provata efficacia. Interessanti anche ai commenti sulla programmazione in Easy Language e come leggere i system report. Sicuramente un must nella biblioteca dei libri di trading di qualsiasi trader meccanico.

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PROFESSIONAL STOCK TRADING: SYSTEM DESIGN AND AUTOMATION – MARK R. CONWAY, AARON N. BEHLE

Anche in questo caso libro di trading denso di contenuti su alcune strategie applicate dagli autori. Esiste una lunga serie di trading systems ed indicatori in Easy Language di Tradestation e un interessante parte introduttiva sulla valutazione dei trading systems. In verità pochi dei trading systems presentati funzionano efficacemente sui futures e sulle azioni ma vi sono dei pezzi di codice che se opportunamente modificati possono portare alla costruzione di trading systems di successo. Anche questo è un libro di trading altamente consigliato per chi vuole iniziare la professione di trader meccanico.

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CYBERNETIC TRADING STRATEGIES: DEVELOPING A PROFITABLE TRADING SYSTEM WITH STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES – MURRAY A. RUGGIERO, JR

Murray Ruggiero è uno dei migliori sviluppatori di trading systems, poi creatore di Tradersstudio, un software di programmazione e di testing di portafoglio di grande levatura. In questo libro di trading alcuni dei migliori sistemi da lui programmati. Purtroppo mancano i codici ma la idea è spiegata apertamente. Anche se è difficile fare “reverse-enginnering” di questi sistemi tuttavia alcune indicazioni operative sono veramente efficaci. Consigliato.

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