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    • 1 libro "Dal trend following alla mean reversion" di Francesco Placci (prezzo copertina €35)
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    • 1 libro “Trading system: quelli giusti” di Thomas Stridsman (prezzo copertina €43)
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    Ma vediamo libro per libro che cosa troverai dentro il nostro pacco di benvenuto:

     

     

    Finalmente per i trader italiani c'è a disposizione uno strumento che permetterà, a quanti sapranno meditarlo ed approfondirlo, di ottenere un vantaggio in più per sopravvivere sui mercati. Avete infatti tra le mani la traduzione italiana del popolare, e non meno importante, libro di Thomas Stridsman "Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systems" con la prefazione di Emilio Tomasini, fondatore dell'Indipendente di Borsa. Thomas Stridsman è stato per anni collaboratore di Emilio Tomasini ed è tra le migliori menti del trading quantitativo europeo. È un libro che ha fatto storia e ha fornito preziose informazioni a tutti i trader del mondo insegnando loro che ciò che importa, per vincere, è possedere un solido background culturale che ci permette di valutare in maniera scientifica le performance di un trading system e di saperlo adattare all'ambiente corrente dei mercati. Tutte le statistiche e gli approcci illustrati nel libro si adattano perfettamente anche a chi vuole fare trading semi automatico ovvero avere una strategia predefinita ed applicarla di volta in volta. 

     

     

    Un libro che affronta in maniera serena ma anche dissacrante quelli che sono i canovacci dell'analisi tecnica classica. Un mercato in tendenza è un mercato volatile ? Che cosa è la volatilità e che cosa è la tendenza? Quando e come si incontrano e si incrociano? I risultati delle analisi statistiche ci dicono che quando c'è la volatilità la tendenza è presente. Un risultato forse sorprendente ma non scontato per chi si occupa di
    mercati. E su questi risultati l'autore Alex Martini insieme a Francesco Placci ripropongono alcuni codici di trading systems basati sulle contrapposte filosofie del trend following e del mean reverting, due modalità di operare opposte ma spesso complementari, se è vero che se unite su una serie storica producono curve cumulative di profitto assolutamente interessanti. Un libro che non dà niente per scontato, che consegna al lettore codici di trading system in formato Power Language di Multicharts perfettamente funzionanti, che permette una operatività consapevole sui principali contratti futures e anche su altri strumenti attraverso la modifica del codice stesso e una appropriata ottimizzazione.

     

     

    Le curve non di prezzo sono quelle serie storiche che tracciano l’andamento del mercato senza prendere in considerazione massimo, minimo, apertura, chiusura. A differenza degli indicatori, che di solito sono valori derivati dal prezzo grezzo, le curve non di prezzo si riferiscono ad altre caratteristiche della attività di Borsa quali ad esempio il numero dei titoli al rialzo, il numero dei titoli con volumi al rialzo, il numero dei titoli superiori alla media mobile a 200 giorni, la percentuali di investitori che si dichiara rialzista, put/call volume ratio, l’open interest, il numero di titoli con tick al rialzo, la volatilità implicita, etc. La domanda a cui questo libro cerca di rispondere è chiara: è possibile costruire trading system efficienti basandosi esclusivamente sulle curve non di prezzo? O meglio le curve non di prezzo riescono a fornire un vantaggio al trader? Con i dovuti distinguo la risposta è sì: con semplici trading system basati sulle curve di prezzo è possibile battere il mercato e si possono anzi ottenere interessanti risultati.

     

     

    Si tratta di una occasione unica per chi NON è ancora abbonato all'Indipendente di Borsa per entrare a far parte del giornale di Borsa più diffuso tra i trader part - time e i trader professionisti in Italia a prezzi ECCEZIONALI e NON REPLICABILI !

     

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