I trading systems guadagnano soldi, i trader sistematici no

Il sondaggio eseguito oggi sugli utilizzatori del controtrend e sugli orizzonti temporali dei lettori del sito confermano un messaggio che già avevo confusamente presente da sempre: la presenza tra i 170 lettori dell’Indipendente di Borsa di un pubblico molto variegato e con esigenze talmente diverse da essere contrapposte. L’universo delle azioni italiane, perché è a quello che noi ci rivolgiamo, contiene diverse razze di trader. E noi finora rispondiamo solamente ad alcune di esse. Sappiate che nelle prossime settimane, piano piano, attiveremo sul sito diversi nuovi servizi e diversi nuovi sistemi, e questo per venire incontro alle esigenze di TUTTI I LETTORI.

Di seguito il grafico delle risposte relativamente all’orizzonte temporale:

Come vedete vincono i lettori che prediligono l’orizzonte di qualche settimana, seguiti da quelli di qualche giorno. Infine qualche mese e da buoni ultimi gli scalmanati dell’intraday. Da qualche parte ci sono delle incongruenze perché il Contro-Trend è un sistema di swing trading e i dati di chi ha votato a favore dello swing trading non coincidono con quelli che hanno votato a favore del Contro Trend ma penso che difficilmente il lettore riesce ad apprezzare un sistema di rovesciamento e questo diciamo che annulla in parte il senso di molte risposte. Giocare i reversal è roba per gente con il fegato e non da tutti (a me personalmente i reversal mi caricano di ansia e quindi capisco i lettori).

Le ragioni per cui i lettori hanno smesso di utilizzare il Contro Trend nel grafico che segue sono le stesse per cui c’è qualcuno che lo usa saltuariamente e in particolare la prima è che piazzare decine di ordini al giorno è un vero e proprio lavoro e i nostri lettori sono in gran parte trader che hanno un altro lavoro magari meno redditizio ma più "onorevole". Se questo da un lato è comprensibile dall’altro stupisce che il 25% dei lettori sostiene di non avere la piattaforma e le commissioni adatte e questo francamente non è comprensibile: se volete fare del trading una impresa perché non minimizzare i costi come qualsiasi imprenditore. Questo è veramente illogico e facilmente risolvibile e invito veramente tutti i lettori a dotarsi di piattaforme professionali e a non pagare più di 5 euro ad eseguito (2 euro lo paga un top trader, 2.5 un aspirante top trader, 3 euro già è buono, 4 va bene, 5 passabile, ma sopra 5 si rischia di ingrassare il broker e non il proprio portafoglio).

I lettori che hanno usato Contro – Trend hanno trovato insoddisfazione in una serie di ostacoli che sono normali in qualsiasi trading systems applicato sull’azionario e in particolare il non avere il capitale necessari per seguirli tutti (grafico qui sotto). Conosco lettori che tradano Contro Trend a leva overnight con diversi broker che lo consento e ammontari per trade tutto sommato ragionevoli come 2000 o 3000 euro. Purtroppo sull’azionario o vai a leva o ti devi accontentare. Non a caso tutto il retail trada prodotti a leva. Non sto invitandovi ad andare a leva, assolutamente, la leva vi porta via la casa e pensate alla famiglia prima che al trading. Ma il problema della leva nel trading azionario è IL PROBLEMA. Come risolverlo non spetta a me, se con i CFD o i certificate o con la leva ma sappiate che è normale doverlo affrontare. Per gli eseguiti diversi da quelli sul sito è il grande mambo dei flussi dati: noi usiamo Intactive Broker che non è il più efficiente, se usate Banca Sella o We Bank avrete eseguiti per un 10-20% diversi dai nostri ma non cambia la solfa del sistema perché dopo 10 operazioni capite la logica e sapete benissimo che posto lo stop loss si liquida non appena c’è il rimbalzone. Molti fanno così e il problema è tosto superato. Non esistono segnali quantitativi su azioni che siano uguali al 100% su diversi flussi dati e diverse piattaforme: è una regola del gioco. Ma nel lungo periodo le differenze si annullano perché se oggi perdete di più domani guadagnate di più. Infine l’altro “difetto” del sistema è invece la ragione per cui Contro Trend guadagna: fa girare il capitale vorticosamente e per questo il fatto che ci siano troppi segnali è l’unica ragione per cui il Contro Trend guadagna percentuali sopra qualsiasi altro sistema della categoria. O uno si rassegna a fare fatica nel trading come quando lavora dalle 8 alle 6 di giorno o non si esce da questo problema.

Il Contro Trend oggi ha lanciato il ruggito del leone ed è uscito dall’angolo in cui si era cacciato tornando sopra i 10.000 euro di utile, della serie è il momento peggiore è passato.

Ma ciò nonostante sappiamo che i lettori che sono usciti dal gioco dopo gli stop del drittone al ribasso non vedranno la rimonta della equity line. Funziona così il gioco, molti lettori escono depressi dal trading nel momento del drawdown. E subito dopo che sono usciti (ne abbiamo persi 30 in due settimane) il mercato riparte. Ritorneranno ad iscriversi quando di nuovo ci sarà euforia e il mercato sarà nuovamente sui massimi. L’abbiamo visto questo fenomeno da 20 anni a questa parte e passa e mai ci stanchiamo di dire che “trading systems make money, system traders do not” (Larry Williams). Ma non serve a nulla. Così gira la ruota in questo mestiere ...