Forza relativa

Sul sito ETFreplay si possono simulare portafogli di ETF, selezionati utilizzando algoritmi di “forza relativa”. In pratica dati 3 ETF sui mercati, azionario, oro e obbligazionario a breve termine come ad esempio SPY,GLD,SHY ogni mese investo il 100% del mio capitale sull’ETF che presenta il miglior coefficiente di forza relativa e non modifico la posizione per 1 mese. All’inizio del mese successivo eseguo lo stesso test così al massimo devo fare 12 switch all’anno e riduco i costi legati alle commissioni. In pratica questa  è una tecnica di rotational trading che abbiamo già trattato in passato. Il metodo dal 2003 ad oggi si è rivelato valido e ha sovraperformato l’S&P 500 con una volatilità più ridotta. Da inizio anno il sistema è posizionato sull’azionario, e sta guadagnando, vediamo se avrà ragione nonostante la situazione incerta di Cipro.

David Ricardo