Segnali di trading: Contro-Trend ovvero segnali di trading mean reverting
Segnali di trading ? Cosa sono ?
Il trading system è una regola operativa che fornisce segnali di trading dopo essere stata programmata in un codice e quindi testata nel passato per verificare se produce dei profitti. Spesso nell'industria finanziaria vengono proposte delle tecniche di investimento che sono magari sensate dal di fuori ma che quando vengono realmente applicate producono perdite e non utili. Ad esempio compra una azione quando i volumi sono il triplo del giorno prima e la chiusura è superiore alla media mobile a 20 giorni potrebbe essere l'entrata di un trading system. Ovviamente questa regola magari sembra sensata, in realtà andandola a testare si potrebbero ottenere risultati scadenti. Per approfondire lo studio dei trading systems rimando al mio libro in inglese TRADING SYSTEMS pubblicato presso Harriman Londra e disponibile su Amazon (clicca qui >>).
I segnali di trading possono essere di due tipi: mean reverting, ovvero compro una azione mentre scende sperando che si riprenda, oppure trend following, ovvero compro una azione dopo che ha fatto +5% e si è portata sopra i massimi relativi perché mi aspetto che continui a salire. Sulle due metodologie trovate molto materiale in rete e sul nostro canale Youtube consiglio questo video clicca qui >>.
Tra i segnali di trading mean reverting si distinguono quelli che semplicemente giocano i rimbalzoni, ovvero se perde il 10% io compro perché mi aspetto che risalga, e quelli che invece comprano durante le oscillazioni ribassiste di un trend che rimane però nel medio periodo rialzista. Più rischiosi (e più redditizi) i primi segnali di trading (ma roba da professionisti che annusano il book), meno rischiosi (e meno redditizi) i secondi.
Contro-Trend è un sistema di mean reverting molto robusto (quindi molto semplice) che compra una azione quando mostra segnali di cedimento all'interno di un trend rialzista (quindi del secondo tipo). I segnali di cedimento sono dovuti a diverse ragioni: liquidazioni di posizioni di istituzionali per aggiustamenti di portafoglio, liquidazione di pacchetti di azioni da parte dei soci, etc.
Quali le regole per i segnali di trading ? Molto semplici:
DENOMINAZIONE SISTEMA: esistono due tipi di segnali di trading sul sito, uno è denominato chiaramente Contro-Trend e l'altro è denominato Breakout. Queste istruzioni si riferiscono a Contro-Trend.
ENTRATA: si compra al di sotto del minimo del giorno prima di una azione piazzando un ordine limite (cosa sono i segnali di trading con ordini limite ? Clicca qui >> per un file di spiegazione) che se non eseguito dopo la chiusura deve essere cancellato perché gli ordini di acquisto sono validi un giorno.
USCITA: Esistono 2 segnali di trading per le uscite: 1) uno stop loss CATASTROFICO al 10% appena eseguiti 2) una uscita limite su una data elaborazione del massimo del giorno prima (ogni giorno il massimo del giorno prima quindi occorre nel giorno t se eseguiti piazzare l'ordine sul massimo del giorno prima t-1. Il giorno t+1 occorre cancellare l'ordine di vendita del giorno t e piazzarlo sul nuovo massimo del giorno t. Il giorno t+2 occorre cancellare l'ordine di vendita sul massimo del giorno t e piazzarlo sul massimo del giorno t+1 e via andare.
Gli ordini limite di acquisto e di vendita target non debbono essere eseguiti nell'asta di chiusura.
I rendimenti sul portafoglio del sito sono indicati in valore assoluto relativamente ad un controvalore investito di 10.000 euro ma si consiglia di investire, almeno inizialmente, molto molto meno per verificare se il sistema è adatto al proprio profilo / rischio rendimento. E in ogni caso è bene seguire per alcune settimane il sistema in paper trading senza farsi prendere da facili entusiasmi.
Prudenza, prudenza, prudenza.
A differenza del sistema breakout questo non è un sistema che tutti i lettori si possono permettere di seguire.
Dal momento della attivazione del Contro - Trend il 2 febbraio 2017 al 16 novembre 2019 risultati sono i seguenti (quella che segue nel teorico è una versione migliorativa del Contro Trend, versione che è stata adottata il 21/01/2019 quindi ogni scollamento tra teorico e reale è dovuto al fatto che si è sostituita la versione precedente con un algoritmo che ne migliora di molto le performance):
Risultati storici TEORICI da inizio 2007 al 21/1/2019:
Il sistema se testato da inizio 2007 al 21/1/2019 con un capitale di 10.000 euro su ogni titolo e commissioni 5 euro round turn produce un net profit di 109.000 euro circa su 10 anni dove il capitale massimo massimo necessario per tradare il sistema è di 100.000 euro (se si considera la leva di 1 a 5 multiday sulle azioni italiane offerta da diversi broker italiani stiamo parlando di circa 20.000 euro di capitale e altri 10.000 euro di drawdown storico).
Ottimizzando il numero massimo dei titoli consentiti si nota come il net profit si stabilizza sopra i 100.000 euro al di sopra di 10 titoli e quindi è lecito pensare che sia proprio 10 il numero massimo di titoli ottimale. Chi dispone di più capitale può comunque per sicurezza continuare ad inserire ordini anche oltre questo limite.
Ovviamente un rendimento di 100.000 euro circa in 10 anni su un capitale di 30.000 euro è ben diverso dal rendimento che compare nel system report.
Dobbiamo però mettere in guardia i lettori: una leva da 1 a 5 deve essere ben ponderata e la sconsigliamo al largo pubblico mentre troviamo che una leva di 1 a 2 o di 1 a 3 sia almeno necessaria nel tradinq professionale sulle azioni.
Il vero parametro che dobbiamo guardare per decidere quale livello di leva è il rischio (drawdown aperto del portafoglio) e non certo il rendimento. Quindi diciamo che un drawdown di 10.000 euro (il doppio di quello indicato nel System Report è il metro che il lettore deve considerare per decidere in primis se tradare il sistema ed in secundis se e quale leva. La domanda magica è cosa succede se perdo 10.000 euro e non cosa succede se ne guadagno 100.000).
Un modo più sano per elevare i rendimenti è utilizzare un rigoroso money management come noi consigliamo nei nostri corsi e su questo sito ovvero tradare una percentuale del capitale complessivo nel bene e nel male e non un valore costante. Se io ad esempio ho a disposizione per l'investimento rischioso un capitale di 10.000 euro (valore volutamente senza senso, se avete 10.000 euro non comprate questo report e soprattutto non fate trading) allora non opero con un valore assoluto fisso ad operazione (ad esempio 1/16 di 10.000 euro ovvero 625 euro) ma con il 10% del capitale e quindi siccome il capitale varia al variare delle operzioni positive o negative allora se guadagno aumento il capitale per operazione se perdo mi proteggo riducendolo automaticamente.
Da test effettuati con un money management come questo il rendimento su 10 anni più che raddoppia mantenendo quasi costante il rischio.
Conclusione: il timing di un sistema per quanto buono non è la chiave per avere un pasto gratis in borsa, ma ripetendo quel famoso trader quantitativo "è sempre meglio guadagnare poco con un trading systems che perdere molto in maniera discrezionale".
La decisione finale spetta al lettore, noi possiamo solo metterlo nelle condizioni di decidere consapevolmente.
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