Pillole ICT ed analisi E-Mini S&P500 e E-Mini Nasdaq100

Trading ICT: Come il Tempo rivela le mosse degli Istituzionali

Nel trading professionale, specialmente secondo il metodo dell’Inner Circle Trading (ICT), il tempo non è un fattore secondario: è il cuore pulsante delle strategie istituzionali.

Non parliamo solo di “quando entrare”, ma di vere finestre temporali strutturate, all’interno delle quali gli algoritmi delle smart money manipolano prezzo e liquidità.

Infatti, il prezzo, da solo, non dice molto.

È il tempo, o meglio la sua collocazione all’interno della giornata di trading, che lo rende leggibile.

Senza questa chiave, la price action è solo rumore.

Le Kill Zone: dove si muove il vero denaro

Nell’universo ICT, i momenti chiave della giornata vengono chiamati Kill Zone: fasce orarie in cui si concentrano movimenti ad alta probabilità, perché corrispondono all’attività più intensa degli operatori istituzionali.

• London Open (7:00–10:00 GMT): è il momento in cui inizia la sessione europea.

Qui si osservano spesso falsi breakout e caccia agli stop.

• New York AM (13:00–15:00 GMT): rappresenta il cuore del flusso istituzionale.

Si manifestano spesso shift di struttura, Fair Value Gaps (FVG) e movimenti validi per ingressi strategici.

• New York PM (18:00–20:00 GMT): fase di riassestamento prima della chiusura.

Gli algoritmi riequilibrano i libri.

Questi orari non sono casuali: sono programmati per colpire chi opera in reazione, senza contesto.

Capire in quale momento della giornata ci si trova equivale a capire chi sta agendo sul mercato e perché.

Judas Swing: l’inganno programmato

Uno dei movimenti chiave per chi applica ICT è il Judas Swing: un’espansione iniziale nella direzione opposta a quella reale.

Serve a intrappolare i trader frettolosi, per poi invertire con forza nella direzione istituzionale.

Questo pattern ha senso solo se avviene nel giusto contesto temporale.

Fuori da esso, è semplicemente una falsa pista.

Un trader ICT non entra mai d’impulso.

Aspetta.

Reagisce non solo al prezzo, ma al prezzo nel tempo giusto.

Un Fair Value Gap comparso fuori Kill Zone ha scarso valore.

Un Breaker Block dopo le 21:00 GMT è spesso solo rumore di fondo.

Grafico a time frame 5 minuti del future EUR USD quotato al CME con indicate Kill Zone, Set Up, e Judas Swing

(clicca sul grafico per ingrandire)

Il tempo come filtro della verità

Nel metodo ICT, il tempo non incornicia il mercato: lo filtra.

Una Liquidity Sweep nella sessione asiatica può essere solo una manipolazione temporanea, ma la stessa dinamica in piena New York Kill Zone può indicare una vera intenzione di spostamento (displacement) istituzionale.

Chi ignora il tempo rischia di seguire il prezzo alla cieca.

Ma sovrapporre tempo e struttura consente di vedere ciò che i retail non vedono.

In ICT, il tempo è l’arma.

Conclusione

Nel metodo Inner Circle Trading, il tempo è la bussola.

È ciò che unisce manipolazione, liquidità e intenzione istituzionale.

Non è il setup in sé a essere sbagliato, ma il momento in cui lo si applica.

E chi opera professionalmente lo sa: nel trading, il timing non è tutto.

È l’unica cosa che conta.

Grafici Settimanali: segnali di forza nei futures USA, ma attenzione agli FVG in formazione

Nelle ultime sei settimane, i futures sugli indici statunitensi hanno continuato a segnare nuovi massimi, consolidando una struttura di mercato marcatamente rialzista.

Tuttavia, si stanno delineando importanti segnali tecnici da monitorare con attenzione nel contesto dell'Inner Circle Trading (ICT).

Attualmente, su entrambi i contratti — l’E-Mini S&P 500 e l’E-Mini Nasdaq 100 — è in formazione un Fair Value Gap (FVG) BISI che verrebbe invalidato nel caso in cui, nel corso della settimana, i prezzi dovessero muoversi al ribasso fino a quota 6.357 sull’E-Mini S&P 500 e 23.320,75 sull’E-Mini Nasdaq 100.

Un simile scenario aprirebbe la strada a un movimento di mitigazione verso i PD Arrays lasciati sbilanciati nelle scorse settimane.

In particolare, per l’E-Mini S&P 500 i livelli di interesse si attestano a 6.246,25 e 6.223,25, mentre per l’E-Mini Nasdaq 100 il riferimento chiave è posto a 22.582.

Al contrario, una chiusura settimanale superiore al massimo registrato la scorsa settimana — 6.431 per l’E-Mini S&P 500 e 23.476 per l’E-Mini Nasdaq 100 — configurerebbe un FVG BISI Breakaway, una struttura che, per definizione, tende a ritardare l’arrivo di eventuali ritracciamenti, suggerendo una prosecuzione della forza rialzista.

L'evoluzione dei prezzi nei prossimi giorni sarà quindi cruciale per determinare se la consegna dei prezzi rialzista potrà proseguire senza interruzioni o se, al contrario, il mercato entrerà in una fase di mitigazione dei disequilibri precedenti instaurando un programma di vendita.

(clicca sul grafico per ingrandire)

Leggenda:

MSS= Market Structure Shift= Cambiamento o spostamento da struttura rialzista a ribassista e viceversa;

Massimo/Minimo Protetto = Si dice Protetto un Massimo/Minimo che è ad un prezzo più Alto/Basso tra un Minimo/Massimo e la sua rottura di struttura BOS;

BOS = Brake Of Structure (rottura strutturale);

Premium = Premio - zona del 50% superiore di un rialzo o un ribasso dove si presume che i prezzi siano alti;

Discount = Sconto - zona del 50% inferiore di un rialzo o ribasso dove si presume che i prezzi siano bassi;

OTE = Optimal Trade Entry – All’interno delle zone premium e discount c’è una fascia compresa tra il 62% e il 79% con livello centrale a 70,5% che viene considerata come zona ottimale per entrare a mercato;

CISD = Change In State Of Delivery = cambiamento di stato nella consegna dei prezzi daparte dell’algoritmo

Liquidity Sweep = quando i prezzi rompono un minimo o un massimo senza dare luogo ad un breakout effettivo.

Liquidity Run = quando i prezzi dopo un BOS continuano nella stessa direzione dando luogo ad un Breakout effettivo

FVG SIBI = Fair Value Gap Sell Imbalance Buy Inefficiency (divario di valore equo con sbilanciamento dei venditori ed inefficienza dei compratori);

FVG BISI = Fair Value Gap Buy Imbalance Sell Inefficiency (divario di valore equo con sbilanciamento dei compratori ed inefficienza dei venditori);

FVG Breakaway = Tipo di FVG che ha la chiusura della terza candela sopra al massimo / sotto al minimo della seconda candela di espansione

Volume Imbalance = VI = gap che si verifica tra la chiusura e l'apertura di due candele

Ribilanciamento / mitigazione di un FVG = Il mercato tende a ritornare negli FVG per dare ai compratori o venditori, che sono stati sbilanciati, l’opportunità di partecipare alle contrattazioni in quei prezzi, questo permette agli Istituzionali di ricapitalizzare le loro posizioni;

OB = Order Block = Ultimo movimento impulsivo prima di un inversione. In un trend rialzista si considera un Order Block rialzista l’ultima candela o movimento al ribasso prima del movimento impulsivo al rialzo e viceversa;

Buy Side Liquidity = zona del grafico sopra a massimi di lungo termine, sopra a doppi massimi, sopra a trend line, dove si presume risiedano grosse quantità di ordini Buy Stop o Sell Limit.

Sell Side Liquidity = zona del grafico sotto a minimi di lungo termine, sotto a doppi minimi, sotto a trend line, dove si presume risiedano grosse quantità di ordini Sell Stop o Buy Limit.

PD Array= I PD Array Premium o Discount sono l’insieme o la matrice delle figure che formano i prezzi sul grafico nelle zone Premium o Discount di un trend, come gli FVG i vari tipi di Order Block ecc. ecc.

IOF = Istitutional Order Flow = Flusso di ordini istituzionale - Quando in un grafico con time frame dal daily in su vengono violati i PD Array Premium / Discount e vengono rispettati i PD Array Discount / Premium avremo uno IOF rialzista / ribassista.

OB = Order Block = Ultimo movimento impulsivo prima di un inversione. In un trend rialzista si considera un Order Block rialzista l’ultima candela o movimento al ribasso prima del movimento impulsivo al rialzo e viceversa;

Braker Block= Il Braker Block o semplicemente Braker è un Order Block che è stato invertito da rialzista a ribassista e viceversa

P.S. :

I grafici mostrati sono back-adjusted e viene usato il settlement come chiusura:

quando si effettua un'analisi tecnica di lungo termine (mensile, settimanale e giornaliera) su un future, è più corretto utilizzare un grafico che incorpora le variazioni dovute al cambio di contratto, noto anche come grafico continuo (back-adjusted).

Il settlement è il prezzo ufficiale di chiusura determinato dalla borsa (CME per l’E-mini S&P500 e l’E-Mini Nasdaq100) ed è quello usato per calcoli di marginazione e regolamenti contrattuali, se si fa backtesting su dati istituzionali, ha senso basarsi sul settlement.