Pillole ICT ed analisi E-Mini S&P500 e E-Mini Nasdaq100 1-9-2025

Mercato Laterale!!

Time Distortion: La Strategia Segreta degli Istituzionali per Accumulare nel Silenzio

Nell'ICT, il termine "Time Distortion" (Distorsione del Tempo) per indicare un consolidamento dei prezzi non è solo un nome fantasioso, ma un concetto operativo preciso basato su come il "Mercato Smart" (Smart Money) opera.

Ecco la spiegazione dettagliata del perché viene usato questo termine:

1. Il Concetto Fondamentale: Price vs. Time

Il mercato si muove sempre in due dimensioni:

·Price (Prezzo): Il movimento verticale, su e giù.

·Time (Tempo): Il movimento orizzontale, il trascorrere delle candele o delle barre.

In un trend forte, il prezzo si muove rapidamente in una direzione, "consumando" molto prezzo in poco tempo.

In un consolidamento, succede l'opposto: il prezzo si muove poco, ma "consuma" molto tempo.

2. La "Distorsione" Percepita

La parola "Distorsione" (Distortion) è la chiave.

Si riferisce a una percezione:

·Per un trader inesperto o impaziente, un periodo di consolidamento (dove il prezzo oscilla in un range stretto) sembra una perdita di tempo, un momento di "noia" o di indecisione del mercato.

·ICT insegna che questa percezione è un'illusione.

Quel tempo non è perso, ma è attivamente utilizzato dal Mercato Smart per preparare il prossimo movimento significativo.

3. Cosa Succede Veramente Durante un "Time Distortion"?

Il consolidamento non è indecisione, ma accumulazione o distribuzione.

È in queste fasi che gli operatori istituzionali (Smart Money) piazzano i loro ordini di grandi dimensioni senza muovere eccessivamente il mercato contro di loro.

Pensalo così:

·Immagina di dover comprare una quantità enorme di azioni. Se lo fai tutto in una volta durante un trend rialzista, spingi il prezzo alle stelle, aumentando il tuo costo medio.

·La strategia migliore è comprare lentamente e silenziosamente in un'area di consolidamento, assorbendo l'offerta dai seller retail impazienti o dagli stop loss, senza far esplodere il prezzo.

·Una volta che la loro posizione è quasi completamente piazzata (e l'offerta è stata assorbita), non c'è più nulla a trattenere il prezzo, che quindi "esplode" fuori dal range.

Perché "Time Distortion" è un Termine Operativo per un Trader ICT?

Per ICT, identificare un Time Distortion è cruciale perché segnala imminenti opportunità:

1.Zona di Equilibrio: Il Time Distortion rappresenta un periodo di equilibrio temporaneo tra domanda e offerta.

2.Indecisione che Precede l'Impulso: Questo equilibrio è destinato a rompersi.

Il consolidamento diventa quindi un'area di esplosione imminente.

3.Setup di Entrata: ICT insegna ad entrare proprio ai bordi (o appena fuori) da questi consolidamenti, anticipando la rottura della "distorsione" e l'inizio di un nuovo movimento impulsivo, spesso chiamato "liquidity sweep o grab" o "manipolazione" prima della mossa principale.

In Sintesi:

Chiamare un consolidamento "Time Distortion" significa cambiare completamente prospettiva:

·Prospettiva Retail: "Il mercato è noioso, non succede niente. È tempo perso."

·Prospettiva ICT (Smart Money): "Questo è un momento di massima attività per gli istituzionali che stanno accumulando/distribuendo posizioni.

Il tempo non è distorto o perso; è utilizzato in modo strategico per preparare la prossima grande mossa.

La calma prima della tempesta."

Quindi, il termine non è solo tecnico, ma anche psicologico: serve a ricordare al trader che ciò che sembra un momento di "pausa" è in realtà una delle fasi più importanti del ciclo del mercato.

(clicca sul grafico per ingrandire)

Gli Samrt Money accumulano posizioni in zona Discount rompendo ripetutamente massimi (triengolini rossi) e minimi (triangolini verdi) strutturali e manipolando sia la Sell Side che la Buy Side Liquidity, prima di rompere struttura al rialzo.

Grafico Settimanale

Sul grafico settimanale emerge un quadro chiaro: i mercati stanno consolidando al di sopra dei massimi di dicembre 2024, rispettivamente a 6.288,25per l’E-Mini S&P500 e a 22.873,25per l’E-Mini Nasdaq100.

È significativo osservare come, durante la fase di recupero precedente, sia stata registrata un’ampia produzione di PD Array in zona Discount, mentre lo stesso non si è verificato dopo la rottura dei massimi. Questo squilibrio ha spinto i prezzi in una condizione di consolidamento strutturale.

In questo contesto, lo scenario più probabile resta una manipolazione dei minimi in area OTE Discount. Per l’E-Mini S&P500 i livelli chiave da monitorare si collocano a 6.430,75 e 6.362,75, mentre per l’E-Mini Nasdaq100 i riferimenti tecnici si trovano a 23.371,50 (già raggiunto questa mattina) e 23.035.

(clicca sul grafico per ingrandire)

Leggenda:

MSS= Market Structure Shift= Cambiamento o spostamento da struttura rialzista a ribassista e viceversa;

Massimo/Minimo Protetto = Si dice Protetto un Massimo/Minimo che è ad un prezzo più Alto/Basso tra un Minimo/Massimo e la sua rottura di struttura BOS;

BOS = Brake Of Structure (rottura strutturale);

Premium = Premio - zona del 50% superiore di un rialzo o un ribasso dove si presume che i prezzi siano alti;

Discount = Sconto - zona del 50% inferiore di un rialzo o ribasso dove si presume che i prezzi siano bassi;

OTE = Optimal Trade Entry – All’interno delle zone premium e discount c’è una fascia compresa tra il 62% e il 79% con livello centrale a 70,5% che viene considerata come zona ottimale per entrare a mercato;

CISD = Change In State Of Delivery = cambiamento di stato nella consegna dei prezzi daparte dell’algoritmo

Liquidity Sweep = quando i prezzi rompono un minimo o un massimo senza dare luogo ad un breakout effettivo.

Liquidity Run = quando i prezzi dopo un BOS continuano nella stessa direzione dando luogo ad un Breakout effettivo

FVG SIBI = Fair Value Gap Sell Imbalance Buy Inefficiency (divario di valore equo con sbilanciamento dei venditori ed inefficienza dei compratori);

FVG BISI = Fair Value Gap Buy Imbalance Sell Inefficiency (divario di valore equo con sbilanciamento dei compratori ed inefficienza dei venditori);

FVG Breakaway = Tipo di FVG che ha la chiusura della terza candela sopra al massimo / sotto al minimo della seconda candela di espansione

Volume Imbalance = VI = gap che si verifica tra la chiusura e l'apertura di due candele

Ribilanciamento / mitigazione di un FVG = Il mercato tende a ritornare negli FVG per dare ai compratori o venditori, che sono stati sbilanciati, l’opportunità di partecipare alle contrattazioni in quei prezzi, questo permette agli Istituzionali di ricapitalizzare le loro posizioni;

OB = Order Block = Ultimo movimento impulsivo prima di un inversione. In un trend rialzista si considera un Order Block rialzista l’ultima candela o movimento al ribasso prima del movimento impulsivo al rialzo e viceversa;

Buy Side Liquidity = zona del grafico sopra a massimi di lungo termine, sopra a doppi massimi, sopra a trend line, dove si presume risiedano grosse quantità di ordini Buy Stop o Sell Limit.

Sell Side Liquidity = zona del grafico sotto a minimi di lungo termine, sotto a doppi minimi, sotto a trend line, dove si presume risiedano grosse quantità di ordini Sell Stop o Buy Limit.

PD Array= I PD Array Premium o Discount sono l’insieme o la matrice delle figure che formano i prezzi sul grafico nelle zone Premium o Discount di un trend, come gli FVG i vari tipi di Order Block ecc. ecc.

IOF = Istitutional Order Flow = Flusso di ordini istituzionale - Quando in un grafico con time frame dal daily in su vengono violati i PD Array Premium / Discount e vengono rispettati i PD Array Discount / Premium avremo uno IOF rialzista / ribassista.

OB = Order Block = Ultimo movimento impulsivo prima di un inversione. In un trend rialzista si considera un Order Block rialzista l’ultima candela o movimento al ribasso prima del movimento impulsivo al rialzo e viceversa;

Braker Block= Il Braker Block o semplicemente Braker è un Order Block che è stato invertito da rialzista a ribassista e viceversa

P.S. :

I grafici mostrati sono back-adjusted e viene usato il settlement come chiusura:

quando si effettua un'analisi tecnica di lungo termine (mensile, settimanale e giornaliera) su un future, è più corretto utilizzare un grafico che incorpora le variazioni dovute al cambio di contratto, noto anche come grafico continuo (back-adjusted).

Il settlement è il prezzo ufficiale di chiusura determinato dalla borsa (CME per l’E-mini S&P500 e l’E-Mini Nasdaq100) ed è quello usato per calcoli di marginazione e regolamenti contrattuali, se si fa backtesting su dati istituzionali, ha senso basarsi sul settlement.