GET: Gann Elliott Trader – una veloce guida al metodo, alcuni esempi

GET significa Gann Elliott Trader e si basa sull’integrazione di due approcci ben distinti: da un lato la teoria di Gann, dall’altro le onde di Elliott.

Personalmente non utilizzo Gann, che reputo troppo "non convenzionale", mentre apprezzo molto le tecniche di Elliott*, decisamente più compatibili con il mio modo di operare.
(Premessa fondamentale: sto volutamente semplificando per rendere più comprensibile la strategia. In realtà, il metodo prevede ulteriori elementi di valutazione. Inoltre il GET è uno strumento piuttosto "manuale", quindi fortemente legato alla soggettività di chi lo utilizza).

È importante chiarire subito un punto: il GET non è un sistema di trading automatico, ma uno strumento di analisi che propone diverse strategie operative.

Una delle più interessanti, a mio avviso, è quella che si concentra sull’ingresso nella quinta onda dopo la conclusione della quarta.

In sostanza, il software valuta – in base all’estensione temporale e alla profondità grafica della correzione – la probabilità che l’onda 5 riesca a superare i precedenti massimi dell’onda 3.

Questa probabilità viene rappresentata da un valore chiamato PTI (Profit Taking Index): per essere operativamente valido, deve essere superiore a 35.

Se il titolo impiega troppo tempo nella fase correttiva, oppure la correzione è troppo profonda, il sistema segnala un PTI basso e – di fatto – invita a lasciar perdere quel trade.

È esattamente ciò che è successo recentemente con Brunello Cucinelli: il titolo aveva rotto il canale di regressione e la media mobile, ma lo storno dell'ultimo movimento di onda 4 è stato troppo marcato (o ha impiegato troppo tempo), compromettendo la qualità tecnica dell’impostazione.

Cosa significa?
Beh, che non è detto che i titoli siano destinati a crollare.

Anzi, potrebbero anche salire con forza.

Ma statisticamente il trade parte con un edge negativo, e iniziare un’operazione con le probabilità contro non è mai la scelta migliore. Per come opero io, partire con le probabilità contro non è un’opzione.

Il mercato offre sempre nuove occasioni: basta saperle aspettare.

Casi specifici, Moncler e Brunello Cucinelli

Moncler 21/03

Partiamo da Moncler.
Quando è stato inserito tra i titoli da osservare, presentava una configurazione grafica interessante e completa. Tuttavia, da una certa data in poi, a causa di un ritracciamento eccessivo (sia in ampiezza che in durata), il PTI è sceso a 22 da 40.

Basta osservare il grafico per notare il cambiamento.

Moncler 27/03

Brunello Cucinelli 21/03

Stesso discorso per Brunello Cucinelli:
la scorsa settimana il PTI era a 36, oggi è anch’esso a 29.
È importante ribadire che ciò non significa che il titolo scenderà, ma che le probabilità non sono più a favore.

E in questi casi, preferisco astenermi.

Brunello Cucinelli 27/03

Due esempi con PTI ottimale, Italgas e Banca Generali

Italgas 02/01

Italgas 27/03

Banca Generali 14/03

Banca Generali 27/03

Banca Generali era entrata nella lista dei “papabili” due settimane fa.

Presentava infatti un PTI ottimale e una configurazione tecnica interessante, supportata da una Ellipse ben definita – o, come accaduto in Italgas, da una MOB – che ha rappresentato un punto di rimbalzo e un’eventuale uscita operativa già definita.

Il titolo ha seguito il setup in modo ordinato e ha raggiunto il target, ovvero la MOB individuata come resistenza, un paio di sedute fa.

Spero, con questi esempi, di aver illustrato in modo sufficientemente chiaro una delle tipologie di operatività che utilizzo e che il software GET è in grado di offrire.

Mi auguro inoltre di essere riuscito a spiegare con chiarezza l’approccio che adotto nell’analisi e nella selezione dei trade.

*La teoria di Elliott afferma che i mercati finanziari si muovono seguendo schemi ricorrenti determinati dalla psicologia collettiva degli investitori. Questi schemi si sviluppano in cicli composti da otto onde: cinque onde impulsive nella direzione del trend principale (numerate da 1 a 5), seguite da tre onde correttive (etichettate A, B, C) contro trend.

Le onde impulsive rappresentano le fasi di entusiasmo e fiducia, mentre le onde correttive riflettono fasi di incertezza o presa di profitto. Questa struttura si ripete su diversi timeframe, creando un sistema frattale che permette di analizzare i mercati su scala sia giornaliera che pluriennale.
L’obiettivo della teoria è quello di identificare il punto in cui ci si trova all’interno del ciclo, per anticipare le mosse future del mercato.

Glossario:

MOB (Make or Break): Il livello MOB, o "Make or Break," rappresenta una zona di proiezione dei prezzi calcolata con l'analisi di momentum. Rappresenta un livello fondamentale che, se mantenuto, può fungere da punto di rimbalzo per il titolo. Se infranto, invece, segnala una probabile accelerazione nella direzione della rottura, spesso anticipando un movimento deciso di prezzo.

Ellipse: Strumento grafico che combina tempo e prezzo per identificare una zona probabile di correzione o inversione. Proiettata a partire da un punto di massimo o minimo significativo, l’ellipse indica un intervallo temporale e di prezzo entro cui è atteso un possibile ritracciamento. Se il prezzo rimane all'interno di questa zona, è più probabile che il trend riprenda. Se il prezzo rompe l’ellisse, può suggerire una continuazione o inversione di trend importante.